مقاله حاضر به انجام بررسی پیرامون روابط بلند مدت و کوتاه مدت تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی طی سال های 1977-2011 می پردازد. در این مقاله برای شناسایی حدود ایستایی متغیرها، از آزمون آماری کرانه های NG , PERRON (NP) استفاده می شود. سپس، با استفاده از آزمون آماره F کرانه ها، روابط هم انباشته بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. سرانجام، ، با استفاده از روش آزمون پیرسون، شین و اسمیت روابط تعادل بلند مدت و کوتاه مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد که تمامی متغیرهای اقتصاد کلان با شاخص بازار سهام مالزی (SMI) هم انباشته هستند. علاوه بر این، درک روابط بلند مدت و کوتاه مدت تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام می تواند از دیدگاه سیاست گذاران، اقتصاددانان مالی، سرمایه گذاران داخلی و بین المللی که با بازار سهام مالزی سروکار دارند، بسیار محسوس باشد.
کلید واژه ها: شاخص بازار سهام، متغیرهای اقتصاد کلان، تعادل اقتصادی، ثبات، آزمون کرانه ای، مالزی
بررسی رابطه تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی با استفاده از روش آزمون های مقادیر کرانه ای