یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.
مقدمه
ریسک اعتباری
رتبه بندی اعتباری
تعریف رتبه بندی
چرا رتبه ها اهمیت دارند؟
رتبه ها و خطر نکول
مدلهای رتبه بندی
جدول 2-1 معیارهای رتبه بندی بانکها و موسسات رتبه بندی
اصول مدیریت ریسک اعتباری
اصول مربوط به ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری
ایجاد محیط مناسب برای مدیریت ریسک
انجام فعالیتهای مربوط به فرآیند اعطای اعتبار بدون نقص
حفظ ضوابط اجرایی مناسب برای اعتبارات، همچنین روند محاسبات و نظارت
حصول اطمینان از کنترل بر ریسک اعتباری
کاربرد شبکه های عصبی در برآورد ریسک اعتباری
شبکه های عصبی
ریسک اعتباری
ظرفیت اعتباری
3-1-6- برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری با استفاده از
شبکه های عصبی و مدل رگرسیون
الگوریتم یادگیری در شبکه های عصبی
اندازه شبکه عصبی
نسبت های مالی
الف) نسبت های نقدینگی
ب) نسبتهای فعالیت:
د) نسبت های سود آوری
1- نسبت حاشیه سود
2- نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)
5- اهرم مالی
شامل 86 صفحه فایل word
دانلود مقاله بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان