کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی ( CITES )

اختصاصی از فی فوو کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی ( CITES ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل ورد قابل ویرایش در 22 صفحه

CITES یک معاهده تجاری زیست محیطی است که پس از بحث و فشار بسیار سازمان های علمی و غیر دولتی مانند IUCN و WWF در21 ‏مارس 1973 دریک کنفرانس دیپلماتیک درشهر واشنگتن  DCایالات متحده آمریکا باحضور 24 کشورجهان به تصویب رسید. امروزه این کنوانسیون 160 ‏عضو دارد.

مباحث:

اطلاعات و مقررات عمومی کنوانسیون

• فهرست جانوران وحشی ایران مشمول ضمائم کنوانسیون CITES
• تجارت شیطانی

تباهی طبیعت

• عشق هدایت نشده
• استفاده از منابع
• قاچاق سنجاب؛ تجارت تازه سوداگران حیات وحش ایران
• حیوانات در تهدید انقراض
• 1000 ببر غیرقانونی کشته شده‌اند
• کلید راه حل توسعه پایدار است
• کنوانسیون Cites

در تامین اهداف cites محدودیت ها و کمبود های زیر وجود دارد

• نتیجه بحث :

منابع

ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران با استفاده از تئوری ارزش حدی

اختصاصی از فی فوو ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران با استفاده از تئوری ارزش حدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش مدیریت استراتژیک

149 صفحه

چکیده:

اندازه‌گیری ریسک بازار مسأله‌ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارائه شده است. این رویکردها را می‌توان بر اساس تکنیک‌های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه‌پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم‌بندی نمود به‌ طوری ‌که اغلب سنجه‌های ریسک[1] در قالب این رویکردها، ریسک را انداه‌گیری می‌نمایند. در میان سنجه‌های مختلف ریسک، ارزش در معرض خطر[2] ، یک سنجه‌ای نوظهور است. در این تحقیق عملکرد ارزش در معرض خطر پارامتریک در پیش‌بینی ریسک شاخص بازدهی نقدی بورس اوراق بهادار تهران و سکه بهار آزادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج حاصل از پس‌آزمایی[3] مدل‌های ارزش در معرض خطر در این مطالعه حاکی از اینست که اولاً مدل‌هایی که پویایی‌های بازده و نوسانات بازده را در نظر می‌گیرند، نسبت به سایر مدل‌ها عملکرد بهتری دارند. در تحقیق پیش روی، این مدل‌ها به ترتیب شامل مدل‌های خودبازگشتی- میانگین متحرک[4] و مدل‌های خودبازگشتی مشروط بر ناهمسانی واریانس[5] می‌باشد. ثانیاً مدل‌هایی که در برازش توزیع پارامتریک به داده‌ها دارای انعطاف می‌باشند عملکرد بسیار بهتری نسبت به سایر مدل‌ها از خود نشان می‌دهند. در این مطالعه مدل فراتر از آستانه[6] در شمار این مدل‌ها قرار دارد. 

از طرفی متوسط زمان انتظار برای یک شاخص که نشانگر بازدهی روزانه پایین‌تر از آستانه 01/0 می‌باشد 3 روز و همچنین برای یک دوره زمانی ثابت، احتمال مشاهده حداقل بازدهی روزانه بالا‌تر از آستانه 01/0- برای یک روز آینده حدود 27% می‌باشد.

کلید واژه: متوسط زمان انتظار، بازدهی حدی، تئوری ارزش فرین، ارزش در معرض خطر، رویکردهای پارامتریک، ریسک

[1]- Risk Measures

[2]- Value-at-Risk (VaR)

[3]- Backtesting

[4]- AutoRegressive- Moving Average (ARMA)

[5]- General Auto Regressive Conditional Heteroskedastisity (GARCH)

[6]- Peak Over Threshold